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Regression, 2 Dummies, 2 Intercept terme.Hilfe
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awex
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Verfasst am:
04. Apr 2011, 19:19
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Regression, 2 Dummies, 2 Intercept terme.Hilfe - Regression, 2 Dummies, 2 Intercept terme.Hilfe

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Hallo liebe Excelfreunde.
und zwar muss ich eine Regression durchführen..
Ausgangspunkt ist folgendermaßen:
Rediten R eine Aktie (abhängige Variable)
Index M sowie 2 Dummyvariablen (unabhängige Variablen)

Dummyvariable abhängig vom Vorzeichen der Rendite der Aktie

Also D1=1, wenn Rendite positiv und D1=0 wenn Rendite Null.
D2=1 wenn Rendite negativ und D2=0 wenn Rendite Null.

Die Formel lautet:
Rendite= beta(D1)*D1+beta(D2)*D2+beta(D1M)*D1*M+beta(D2M)*D2*M

ich brauche also 4 variablen. (4 betas, man könnte sie auch unterschiedlich bezeichnen)

wenn ich aber nun die regression laufen lasse, (konstante muss wohl null sein),
dann bekomme ich nur 3 Koeffizienten-> einen für D1 einen für D2 und Index.

wie bekomme ich beta(D1) und beta(D2) als intercept terms aus excel raus???

Ich würde mich soooo sehr auf eine Antwort freuen!!!!
LG awex
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